Les ETF Momentum attirent de plus en plus l’attention des investisseurs 2025 cherchant à dynamiser leur portefeuille à l’aide de stratégies basées sur la dynamique des marchés. Pourtant, un aspect crucial reste souvent négligé : la fréquence de rééquilibrage, mensuel […]
ETF “momentum” : effet rebalance mensuel vs trimestriel. Read More »
Les ETF “dividend aristocrats” attirent de plus en plus l’attention des investisseurs particuliers cherchant un équilibre entre rendement stable et résilience dans un marché boursier souvent volatil. Ces fonds, qui sélectionnent des sociétés affichant une augmentation continue de leurs dividendes
ETF “dividend aristocrats” : survivorship bias et rotations sectorielles. Read More »
Dans un contexte mondial marqué par une volatilité accrue des devises, l’utilisation d’ETF “hedged EUR” suscite un intérêt grandissant parmi les investisseurs européens cherchant à maîtriser leur exposition au risque de change. Pourtant, la couverture de change, censée stabiliser la
ETF “hedged EUR” : quand la couverture de change détruit la perf. Read More »
Les ETF « small caps Europe » représentent une voie d’accès privilégiée pour les investisseurs souhaitant s’exposer aux petites capitalisations du marché européen, un segment réputé pour son potentiel de croissance mais aussi ses spécificités particulières. Pourtant, la compréhension des
ETF “small caps Europe” : liquidité, spread et tracking difference. Read More »
Dans un univers financier où les termes se répètent, le concept d’ETF « value » est souvent évoqué sans que sa signification exacte ne soit bien comprise. Le terme « value » ou valeur, fait référence à une approche d’investissement classique, centrée sur l’achat
ETF “value” : pourquoi la définition de “value” change selon l’émetteur. Read More »
Dans l’univers des placements, les ETF incorporant un « facteur qualité » suscitent un intérêt croissant. Ces fonds, qui visent des actions aux fondamentaux réputés solides, intriguent autant qu’ils sont mal compris. La force de ces ETF réside dans leur
ETF “quality factor” : comment vérifier la méthodo (ROE, leverage, earnings stability). Read More »
Dans un univers boursier de plus en plus volatil et incertain, les ETF minimum volatility séduisent de nombreux investisseurs en quête de stabilité. Ces produits, qui se concentrent sur des actions affichant une volatilité réduite, promettent une gestion passive plus
ETF “minimum volatility” : biais sectoriels cachés et pièges en marché haussier. Read More »
La majorité des indices boursiers traditionnels, tels que le S&P 500, sont pondérés par capitalisation, ce qui signifie que les sociétés les plus grandes accaparent une part disproportionnée de l’indice. Cette méthode conduit à une concentration accrue, exposant les investisseurs
ETF “equal weight” vs capitalisation : quand l’equal weight surperforme (et pourquoi). Read More »
Dans un univers d’investissement où la diversité est souvent mise en avant comme un rempart contre les risques, il est essentiel de comprendre non seulement la nature des actifs détenus, mais aussi leur répartition au sein du portefeuille. La concentration
Mesurer la concentration d’un portefeuille (Herfindahl simple). Read More »
Dans l’univers volatil des marchés financiers, gérer le risque est un enjeu quotidien pour tout investisseur avisé. Parmi les notions souvent mal comprises, le drawdown occupe une place cruciale. Cette mesure de la perte maximale d’un portefeuille ou d’une position
“Drawdown” : comment dimensionner une position avec un max drawdown cible. Read More »