Duration vs convexity : pourquoi la convexité devient cruciale quand les taux bougent.
Dans un contexte où les fluctuations des taux d’intérêt deviennent la norme plutôt que l’exception, la compréhension fine des outils d’évaluation de la sensibilité des obligations est plus que jamais nécessaire. Alors que la duration — bien connue pour mesurer […]
Duration vs convexity : pourquoi la convexité devient cruciale quand les taux bougent. Read More »



